Активно покупать
Активно покупать
Покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Активно покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Продавать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
В этой статье мы поговорим про торговлю акциями на бирже, а точнее про те компании, которые лучше всего подойдут для спекуляций на фондовой бирже.
Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.
1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции
Трейдеру для заработка на спекуляциях необходимо, чтобы акция обладала двумя свойствами:
- Волатильностью (были колебания цены побольше);
- Ликвидностью (была возможность купить и продать большой объём без дополнительных затрат на спред);
Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Ликвидных ценных бумаг не так много.
Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:
- Сбербанк;
- Газпром;
- ЛУКОЙЛ;
- Роснефть;
- ГМК Норникель;
- Яндекс;
- НОВАТЭК;
- Магнит;
Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:
- Алроса;
- Полюс;
- ММК;
- Северсталь;
- НЛМК;
- МТС;
- Система;
- Русал;
- ВТБ;
- Интер РАО;
- Татнефть;
- Сургутнефтегаз;
- Московская Биржа;
- Фосагро;
Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.
Какими акциями лучше торговать трейдеру иностранными или российскими? Ответить на этот вопрос сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.
2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции
Лучше всего для спекуляции акциями подходят ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.
- Инструкция как торговать фьючерсами на бирже;
Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает волатильностью больше, чем в среднем рынок. То есть этот актив будет расти и падать быстрее рынка.
Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски потерь. Если неудачно открыть позицию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.
Например, в 2021 г. хорошой динамикой обладали зарубежные компании TESLA, NVIDEA, AMD, Alphabet, Facebook, Apple. Ими можно было торговать как на Московской бирже (торгуются в рублях), так и на СПБ бирже (торгуются в долларах).
3. Стратегии для спекуляции акциями
Торговые стратегии для биржи делятся на два больших класса:
- Трендовые/Контртрендовые;
- Внутри диапазона;
У каждого класса стратегий есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает на 100% прибыльных торговых стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.
3.1. Трендовые торговые стратегии
По названию понятно, что заработок идёт на движении рынка в тренде. Выделим эффективные трендовыми торговыми стратегии, проверенные временем:
- Пробой уровня сопротивления/поддержки;
- Пробой скользящих средних;
- Пробой трендовых линий;
- Пересечение скользящих средних;
- Обратная дивергенция/конвергенция;
Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.
Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.
Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:
- Описание стратегии пробой уровней;
- Пересечение скользящих средних;
- Дивергенция и конвергенция в трейдинге;
Плюсы:
- Хороший заработок;
- Не надо совершать много мелких сделок;
- Тренды обычно длятся какое-то время, поэтому всегда есть возможность принять решение (продавать/докупать);
Минусы:
- Тренды случаются не так часто;
- Важно не прозевать начало, поскольку сильное движение обычно начинается с самых низов;
3.2. Внутри диапазона
Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.
Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.
Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).
Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:
Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.
- Приложения для торговли на бирже;
- Какое должно быть соотношение акций и облигаций;
- Что такое Asset Allocation;
Выводы
Выбор акций для спекуляции очень важен для результата торгов. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность в колебаниях и движениях.
Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.
Читайте также:
- Недооценённые акции на российском рынке;
- Инвестиционные идеи на российском рынке;
- Российские акции роста;
- Лучшие акции российских компаний на 2023 год;
- Какие акции стоит купить в 2023 году;
- Перспективные акции российских компаний;
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация представлена только для ознакомления.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
В 2022 году бумаги Ozon, TCS Group, Polymetal, VK и HeadHunter (исключена из индекса Мосбиржи в августе) стали самыми волатильными — теми, на которых можно больше всего заработать в периоды резкого взлета и падения, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов «БКС Мир инвестиций». Эти пять акций останутся таковыми и 2023 году и будут интересны активным трейдерам, говорят аналитики.
Средняя ежемесячная волатильность (отклонение от средней цены) всех пяти бумаг превышает 20%. У индекса Мосбиржи этот показатель за прошедший год составил 8,8%.
Что нужно знать
Волатильные бумаги выбирают спекулятивно настроенные трейдеры, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Однако инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что бумаги TCS и VK не подходят для активных трейдеров — в основном на таких бумагах спекулируют неопытные розничные инвесторы с небольшим капиталом (10–20 тыс. рублей).
Во время торговли на волатильности стоит применять защитные стоп-приказы (поручение брокеру производить покупку или продажу в случаях, когда цена достигнет определенного уровня), добавляет Зельцер. Начинающим розничным инвесторам лучше иметь дело с «голубыми фишками», советует руководитель проектов ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. Высокой волатильностью обычно отличаются бумаги из второго и, в особенности, третьего эшелона.
Для покупки акций из некотировальных списков (к ним относят бумаги третьего, наименее ликвидного эшелона) инвестору надо пройти тестирование у брокера. Профессиональные инвесторы могут отыгрывать разного рода события и в низколиквидных акциях второго и третьего эшелона, например дивиденды и судебные иски, говорит Нигматуллин.
Эксперты напоминают, что инвестор также должен понимать разницу между заработком на волатильных акциях и схемой pump and dump («накачай и сбрось») — это трюк, во время которого держатели бумаг компании увеличивают их стоимость выдуманной аналитикой или позитивным новостным фоном.
Подписаться на Банки.ру в Telegram
Акции, на которых можно заработать
Бумаги HeadHunter, Ozon, TCS Group, Polymetal и VK останутся такими же турбулентными и в 2023 году, а их динамика может опережать темп изменения индекса Мосбиржи, говорят аналитики БКС. В слабом для рынка 2022 году эти акции просели значительно больше российского бенчмарка, а при росте широкого рынка (базовый сценарий на 2023 год) скорость их подъема может быть существенно выше.
Бумаги имеют высокий потенциал роста в 2023 году, продолжают эксперты:
- У TCS Group долгосрочный таргет в 3 700 рублей (апсайд свыше 37%).
- VK — 30 рублей (+36%).
- HeadHunter — 1 800 рублей (+49%).
- Polymetal — 500 рублей (апсайд почти 30%).
- Ozon — 2 100 рублей (+40%).
Бумаги VK и Ozon более волатильны по сравнению с «голубыми фишками» и компаниями добывающих отраслей, а значит, они могут обгонять рынок во время ралли, отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. По его мнению, это случится при восстановлении фондового рынка.
Бумаги TCS Group с технической точки зрения находятся в локальном нисходящем тренде, а резкое ускорение вверх в бумаге может произойти после взятия планки 2 600 рублей, добавляет Зельцер. Впрочем, по мнению Савенковой, ближайшие перспективы TCS выглядят хуже, чем у Сбербанка. У бумаг HeadHunter, которые находятся в среднесрочном нисходящем тренде, Савенкова пока перспектив не видит.
#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}
Здравствуйте, читатели!
Сегодня расскажу о том, что такое волатильные акции на Московской бирже.
Волатильностью акций называют колебание цены в определенный период. В течение дня показатели могут показывать изменения в несколько сотен процентов. Но на развитых рынках США волатильность не превышает 20-30% в спокойное время.
Если акция стоит не больше одного доллара, то отследить колебание можно только по значению цен в процентах. Какие ценные бумаги самые волатильные на Московской бирже, зачем это нужно отслеживать, давайте разбираться.
Содержание
- Самые волатильные акции на ММВБ
- Что такое волатильность акций
- Признаки волатильности
- Виды волатильности акций
- Расчет волатильности акций
- Заключение
Самые волатильные акции на ММВБ
Изменчивость ценных бумаг напрямую зависит от их ликвидности. Малейшее колебание ликвидности меняет сумму в одну или другую сторону. Потому волатильные акции Московской биржи — это ЦБ с оборотом более 10 млн. руб. в день.
В списке следующие компании:
- Иркут — стандартное отклонение 6,3%;
- En-Group — 4,1% ;
- САФМАР — 3,6%;
- RUSAL — 3,5%;
- Мечел — 2,9%;
- МегаФон — 2,7%;
- НПК ОВК — 2,7%;
- Сбербанк — 2,4% и другие.
Стандартное отклонение лидирующей акции составило 6,3% при доходности 0,9% в сутки. Такие показатели дают среднюю ожидаемую прибыль в широком диапазоне от 7,2 до -5,4%.
Что такое волатильность акций
Значение определяется в процентах от стоимости актива. Для изменчивости (свыше 10%) характерна большая амплитуда колебания, то есть данные заметно меняются за короткое время. При волатильности не более 1-2% динамика невелика, ситуация на рынке считается стабильной.
Простыми словами это объясняется так. Допустим, стоимость пакета сока 70 рублей, ежедневно покупатель расходует эту сумму, чтобы получить товар. К концу году сок уже продается за 72 рубля. В таком случае волатильность считается низкой и составляет 4% в год.
Дальше, если молоко покупать ежедневно при том, что сумма будет увеличиваться на 2 рубля каждый месяц, то в конце года пакет молока будет стоить 94 рубля. В таком случае изменчивость будет высокой — 48%.
Признаки волатильности
Показатель ценовой изменчивости акций характеризуется рядом признаков:
- постоянством — цена всегда стремиться к росту, но достигнув определенного уровня, она будет снижаться к прежней отметке;
- стремлением к среднему значению — независимо от периода стоимость актива будет часть времени находиться в среднем положении.
Например, при максимальном значении 6% и минимальном 2% цена будет колебаться в пределах 4% с небольшими отклонениями. Учитывая этот признак легко установить лучшие моменты для входа и выхода в рынок.
Виды волатильности акций
Инструмент для управления рисками бывает трех видов:
- Историческая — применяется для анализа изменения индексов и цен за предыдущие временные отрезки. Эти данные помогают установить среднее значение колебания для конкретного актива.
- Ожидаемая — используется для расчета статического коэффициента с учетом волатильности в данный момент и на основании системы прогнозирования, определяющей вероятные риски.
- Ожидаемая историческая — сведения о предполагаемом уровне колебаний за определенный интервал времени.
Расчет волатильности акций
Чтобы рассчитать показатель колебания цен, нужно выбрать временной отрезок и проанализировать динамику за этот период. Стоит отметить, что слишком маленькие промежутки не покажут достоверного положения дел, лучше оценивать предыдущий квартал или даже год.
Для наглядного представления полученные данные удобно вносить в график. Так будет проще оценить, как изменялся показатель, насколько велика амплитуда изменчивости. Также это поможет спрогнозировать дальнейшие колебания цен.
Заключение
Уровень изменчивости зависит от многих факторов, в том числе:
- непредвиденные обстоятельств (война, природные бедствия);
- неустойчивость экономики;
- ликвидности ЦБ.
Стоит учитывать, что высокая волатильность акций обязательно сменится спадом, так как главное правило экономики подтверждает ее цикличность.
На этом все. Подписывайтесь и читайте новые статьи, полезной информацией можно делиться в соцсетях.
Популярные займы — одобрение 97%
В этом портфеле представлены самые интересные спекулятивные бумаги на российском рынке. Оценка изменения волатильности бумаг представляется полезной как для краткосрочных трейдеров, так и для среднесрочных игроков.
Волатильность может означать возможность. Учет фактора месячной волатильности позволяет воспользоваться рядом торговых преимуществ:
- На падающем рынке — как шанс купить акции компаний по более низким ценам и снизить среднюю стоимость торговой позиции. Это помогает улучшить показатели портфеля инвестора, когда рынки в конечном итоге восстанавливаются.
- При растущем рынке инвесторы учитывают волатильность, чтобы продать акции и инвестировать полученные средства в другие инструменты, представляющие более широкие возможности.
Где купить перспективные акции мировых компаний?
Как правило, расширение волатильности сигнализирует о скором завершении предшествующей рыночной тенденции. Оценки за октябрь подтвердили данную зависимость — мы наблюдали рекордный по меркам риска и доходности ноябрь за всю историю существования рынка акции России.
С долгосрочными оценками риска российских бумаг можно ознакомиться в специальном материале: ТОП-5 российских акций для спекулянтов.
Рассчитаем за ноябрь показатели риска и доходности инвестиций в бумаги из базы индекса МосБиржи, в который входит 42 акции.
В качестве меры риска используем показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. В нашем случае — месяц, или 21 торговый день.
В результате оценки получен рейтинг самых волатильных бумаг за прошедший месяц. ТОП-5 рисковых акций за ноябрь представлен в таблице.
Cамые волатильные российские акции:
Волатильность рынка и большинства акций по сравнению с октябрем повысилась. Однако, взвешивая оценки на рекордную доходность ноября, получаем, что движение рынка было достаточно плавным. В рамках месячного тренда дневные откаты носили ограниченный характер, индекс МосБиржи взлетел почти на 16%, а флагманы рынка прибавили от 20% и более.
Первое, что бросается в глаза — потеря TCS Group лидерских позиций в рейтинге ТОП-5 самых волатильных бумаг рынка. Акция скатилась на 10-е место. На протяжении всей осени бумаги эмитента возглавляли список рисковых инструментов месячной изменчивости. Долгосрочные оценки риска TCS также на стороне спекулянтов. Полагаем, что ситуация временная: обоснованный, но аномальный по меркам статистики выброс отечественного рынка акций вверх рискует замедлить темп.
Лидерами волатильности стали бумаги золотодобытчика Полиметалл. К слову, немногим уступив 5-е место, идет Полюс. Причина высокой волатильности акций кроется в угасании спроса к драгметаллам. Золото закономерно стало снижаться в цене, как только один за другим производитель вакцины против вируса стали докладывать о высокой эффективности препаратов от COVID-19.
При общем росте рынка защитные инструменты утратили привлекательность, а бумаги потеряли 5–7%. Есть как технические, так и фундаментальные предпосылки для развития нисходящего тренда, что будет поддерживать рисковый характер акций производителей драгметаллов.
- А вот бумаги АФК Система опять вошли в перечень самых изменчивых инструментов. Инвесторы в ноябре отыгрывали результаты IPO Ozon. Высокие оценки «дочки» привели к всплеску интереса и к материнской компании, повысив показатель волатильности. При этом рост показателя волатильности акций с лихвой окупился доходностью в 22% за месяц. Тенденция по риску бумаг может быть продолжена.
- Бумаги QIWI не пользовались спросом у инвесторов. Низкая ликвидность означает и повышенную волатильность инструмента. Отрицательная динамика акций за ноябрь лишь отразила текущие высокие риски. Бумага 3 месяца назад вошла в индекс МосБиржи и регулярно превышает метрики риска в два, а то и в три раза относительно бенчмарка.
- Детский мир — когда один день стоит месяца. 30 октября стало известно об интересе инвестфонда к бумагам эмитента. Хотя менеджмент Детского мира не подтвердил переговоры, рост акций в моменте превышал 20%, а помесячная волатильность от средней за день взлетела с 7% до 12%, прирост капитализации — с 15% до 27% по итогам ноября.
В прошлые месяцы акция входила в число устойчивых инструментов рынка акций. Есть вероятность, что после завершения истории с выкупом, параметры риска вернутся к нормальному.
Акции НОВАТЭК по итогам прошедшего месяца стали одними из лидеров по доходности. Несмотря на относительно низкую дивидендную доходность и высокие мультипликаторы стоимости, инвесторы воодушевлены перспективами восстановления объемов внешнеторговой активности эмитента и ростом вероятности улучшения позиций бумаг у международных индексных провайдеров. Добавляет оптимизма и программа обратного выкупа акций с рынка. Исторически акция находится в середине списка индекса МосБиржи по волатильности за месяц.
Список акций с наивысшей волатильностью может быть интересен спекулятивно настроенным участникам. Оценки могут быть полезны и инвесторам, не склонным к принятию повышенного риска — «кто предупрежден, тот вооружен» — особенно, если идет речь о краткосрочном горизонте планирования торговых операций.
Ситуация ноября видится не показательной из-за рекордного притока капитала на рынок. Ряд бумаг, демонстрирующих достаточно сдержанные оценки волатильности в прошлом, вошли в рейтинг лишь по стечению обстоятельств. Декабрьская диспозиция, скорее всего, вернет в рейтинг прежних лидеров курсовой изменчивости — TCS, Яндекс и, возможно, представителей нефтяной отрасли.