Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов

Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов: х1 – цены на товар, х2 – степени известности торговой марки фирмы, х3 – дохода потребителя, х4 – затрат на рекламы. Фиктивными переменными в модели не являются …

Тип вопроса: Несколько правильных вариантов

Ответ на этот вопрос уже получили: 3 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44

Источник

Аналитическое
выравнивание временного ряда производится
путем…

расчета теоретических
значений временного ряда по имеющемуся
уравнению тренда;

Аппроксимация
наблюдений результативного признака
с помощью линейной функции

тем лучше, чем ближе значение коэффициента
детерминации к …

В качестве
показателя тесноты связи для линейного
уравнения парной регрессии используется
…

линейный коэффициент
корреляции;

В какой форме
может проявляться мультиколлинеарность:

а) стохастическая;

б) функциональная;

в) абсолютная;

г) относительная;

а, б;

В каком случае
прибегают к использованию фиктивных
переменных в регрессионных моделях?

когда на результативную
переменную влияют качественные признаки,
принимающие два и более значений;

В каком случае
воздействие качественного признака
будет существенным?

если параметр при
фиктивной переменной будет статистически
значимым;

В рамках
классической линейной модели регрессии
для коэффициента детерминации справедливо
соотношение…

;

В рамках
классической линейной модели регрессии
для линейного коэффициента корреляции
справедливо соотношение…

;

В
случае построения аддитивной модели
значения сезонной компоненты получают
путем усреднения…

разностей наблюдаемых
значений временного ряда и скользящих
средних;

В случае построения
мультипликативной модели значения
сезонной компоненты получают путем
усреднения…

частных от деления
наблюдаемых значений временного ряда
на скользящие средние.

В случае
стохастической зависимости множественный
коэффициент корреляции R
НЕ может принимать значения …

;

В случае
стохастической зависимости парный
коэффициент корреляции r
НЕ может принимать значения …

;

В чем сходство
двух моделей:

и
?

регрессии нелинейные
по переменным;

В эконометрическую
модель многофакторной регрессии тесно
связанные между собой факторы рекомендуется
…

не включать;

В чем заключается
процедура пошагового исключения
объясняющих переменных из уравнения
множественной регрессии?

объясняющая
переменная исключается из анализа, если
параметр при ней статистически незначим
по t-критерию
и имеет наименьший стандартизованный
коэффициент регрессии

среди незначимых.

Величина остаточной
дисперсии при включении существенного
фактора в модель…

будет уменьшаться;

Величина параметра

в уравнении парной линейной регрессии

характеризует значение…

результативной
переменной при нулевом значении фактора;

Величина случайной
составляющей коэффициента регрессии
зависит от…

ковариации между
фактором и остатками;

Включение фактора
в модель целесообразно, если коэффициент
регрессии при этом факторе является…

статистически
значимым;

Временной ряд
характеризует …

данные, описывающие
один объект за ряд последовательных
моментов времени;

Второе условие
Гаусса-Маркова говорит о том, что…

для всех наблюдений;

Выберите правильное
утверждение относительно матрицы парных
коэффициентов корреляции R…

она симметрична
относительно главной диагонали.

Выберите правильное
утверждение относительно матрицы
наблюдаемых значений объясняющих
переменных X…

первый столбец
состоит только из единиц;

Выберете верные
утверждения по поводу модели
:

а) нельзя
преобразовать в линейную форму;

б) степенная;

в) показательная;

г) нелинейная;

в, г;

Выберете верные
утверждения по поводу модели
:

а) гипербола;

б) регрессия
нелинейная по переменным;

в) степенная;

г) регрессия
нелинейная по параметрам;

а, б;

Выберете верные
утверждения по поводу модели
:

а) нельзя
преобразовать в линейную форму;

б) показательная;

в) нелинейная;

г) степенная;

в, г;

Выделение чистой
тенденции при построении аддитивной
модели производится с помощью…

аналитического
выравнивания временного ряда T+E;

Выделение чистой
тенденции при построении мультипликативной
модели производится с помощью…

аналитического
выравнивания временного ряда T·E;

График зависимости
значений коэффициентов автокорреляции
от величины лага называется…

коррелограммой;

Дано уравнение
регрессии
.
Определите спецификацию модели?

линейное уравнение
множественной регрессии;

Для модели
зависимости дохода населения (руб.) от
объема производства (млн. руб.) получено
уравнение
.
При изменении объема производства на
1 млн. руб. доход в среднем изменится на…

0,003 руб.;

Для оценки
параметров каких моделей требуется их
предварительная линеаризация?

моделей регрессии
нелинейных по параметрам;

Для оценки
параметров каких моделей НЕ требуется
их предварительная линеаризация?

моделей регрессии
нелинейных по переменным;

Для оценки
параметров какой нелинейной регрессии
используются обратные значения

объясняющей переменной Х?

гипербола;

Для оценки
параметров какой нелинейной регрессии
квадраты наблюдаемых значений

объясняющей переменной Х
используются как дополнительный фактор?

полином 2-й степени;

Для оценки
параметров какой нелинейной регрессии
используются логарифмированные значения

и

переменных Y
и X?

степенная;

Для оценки
параметров какой нелинейной регрессии
используются логарифмированные значения
переменной
Y
и наблюдаемые значения

переменной X?

показательная.

Для уравнения

значение коэффициента корреляции
составило 2. Следовательно…

значение коэффициента
корреляции рассчитано неверно;

Для уравнения
зависимости выручки (Y)
от величины оборотных средств (X)
получено значение коэффициента
детерминации, равное 0,7. Следовательно,
_____ процентов вариации выручки (Y)
обусловлено воздействием случайных
факторов.

30%.

70%;

Если амплитуда
сезонных колебаний примерно постоянна
и с наступлением каждого следующего
периода не демонстрирует тенденций к
увеличению или уменьшению, то целесообразно
использовать…

аддитивную модель;

Если амплитуда
колебаний с наступлением каждого
следующего периода уменьшается или
возрастает, то целесообразно использовать…

мультипликативную
модель;

Если в уравнении
множественной регрессии две объясняющие
переменные имеют высокий коэффициент
корреляции ()…

одну переменную
исключают из анализа;

Если величина
временного лага равна единице, то порядок
соответствующего коэффициента
автокорреляции будет равен…

единице;

Если доверительный
интервал для параметра проходит через
точку ноль, следовательно…

параметр является
статистически незначимым;

Если динамика
временного ряда демонстрирует ускоренный
рост, для его моделирования целесообразно
использовать …

показательную
функцию.

Если динамика
временного ряда демонстрирует
замедляющийся рост, для его моделирования
целесообразно использовать …

степенную функцию;

Если коэффициент
регрессии является статистически
незначимым, то его значение приравнивается…

к нулю и соответствующий
фактор не включается в модель.

Если качественной
переменной является пол сотрудника, то
соответствующая ей фиктивная переменная
может принимать следующие варианты
значений:

,
если пол женский,
,
если пол мужской;

Если между
экономическими показателями существует
нелинейная связь, то …

целесообразно
использовать спецификацию нелинейного
уравнения регрессии.

Если наиболее
высоким оказался коэффициент автокорреляции
первого порядка, то исследуемый ряд
содержит…

тенденцию и
случайные колебания;

Если наиболее
высоким оказался коэффициент автокорреляции
четвертого порядка, то исследуемый ряд
содержит…

сезонные колебания
с периодичностью в четыре момента
времени.

Если после
некоторого роста значения временного
ряда начинают убывать, для его моделирования
целесообразно использовать …

полином второй
степени;

Если сезонные
колебания повторяются с периодичностью
в четыре момента времени, то окно
усреднения для определения значений
скользящей средней должно быть равно…

четырем;

Если сезонные
колебания повторяются с периодичностью
в двенадцать моментов времени, то окно
усреднения для определения значений
скользящей средней должно быть равно…

двенадцати.

Если условия
Гаусса-Маркова нарушены, то…

оценки параметров
могут не обладать свойствами эффективности,
состоятельными и несмещенности;

Значение индекса
множественной корреляции может находиться
в отрезке…

[0;1];

Значение
коэффициента автокорреляции рассчитывается
по аналогии с …

линейным коэффициентом
корреляции.

Значение линейного
коэффициента корреляции может находиться
в отрезке…

[-1;1];

Значения
экономического показателя, полученные
для нескольких последовательных моментов
времени и упорядоченные по временному
признаку, образуют…

временной ряд;

Значение
экономического показателя, полученные
для нескольких последовательных моментов
времени и упорядоченные по временному
признаку, образуют…

временной ряд;

Исследуется
зависимость потребления кофе от ряда
факторов: X₁
— марки кофе, Х₂
— уровня крепости кофе (крепкий, средней
крепости, слабой крепости), Х₃
— дохода потребителя, Х₄
— цены на кофе. Качественными переменными
в модели НЕ
являются:

а) Х₄;
б) Х₁;
в) Х₃;
г) Х₂;

а, в.

Какая из матриц
не используется при расчете стандартной
ошибки точечного прогноза?

;

Какие коэффициенты
регрессии позволяют сравнивать силу
влияния факторов на результативный
признак между собой?

стандартизованные
коэффициенты регрессии;

Каким образом
можно рассчитать множественный
коэффициент корреляции?

как корень из
суммы произведений стандартизованных
коэффициентов регрессии при j-й
объясняющей переменной и коэффициентов
корреляции между результативной и j-й
объясняющей переменной;

Каким образом
получают теоретические значения

при использовании степенной функции?

путем подстановки
логарифмов наблюдаемых значений

объясняющей переменной X
в построенное линеаризованное уравнение
регрессии;

Каким образом
получают теоретические значения
показательной функции?

путем подстановки
наблюдаемых значений

объясняющей переменной X
в построенное линеаризованное уравнение
регрессии.

Каким соотношением
следует пользоваться при определении
максимального числа лагов?

;

Какое из ниже
перечисленных утверждений не является
признаком мультиколлинеарности:

в) сумма остатков
не равна нулю;

Какое число
используют при переходе от линеаризованной
модели регрессии к ее нелинейному виду,
если линеаризация производилась с
помощью натурального логарифма?

число 10;

Какой вид остатков
используется при расчете показателей
качества аддитивной и мультипликативной
моделей?

абсолютные;

Какой из приведенных
ниже показателей характеризует силу
воздействия фактора на результативный
признак Y?

стандартизованный
коэффициент регрессии.

Какой показатель
качества предпочтительней использовать
в случае множественной регрессии?

скорректированный
индекс детерминации.

Качество подбора
уравнения оценивает коэффициент …

детерминации;

Качество подбора
уравнения оценивает…

средняя ошибка
аппроксимации;

Качественной
переменной является образование
сотрудника (среднее общее, среднее
профессиональное, высшее). Сколько
фиктивных переменных следует включить
в модель?

Компонента
временного ряда, отражающая повторяемость
динамики экономических процессов в
течение года – это…

сезонные колебания;

Компонента
временного ряда, не демонстрирующая
никаких систематических колебаний, –
это…

случайные колебания;

Критерий Фишера
используется для проверки значимости

построенного
уравнения регрессии;

Критерий Стьюдента
используется для проверки значимости…

параметров уравнения
регрессии;

Критические
(табличные) значения критерия Фишера
определяются по…

уровню значимости
и степеням свободы факторной и остаточной
дисперсий;

Критические
(табличные) значения критерия Стьюдента
определяются по…

уровню значимости
и числу степеней свободы остаточной
дисперсии;

Линеаризация
подразумевает процедуру …

приведения
нелинейного уравнения к линейному виду.

На основе какой
матрицы рекомендуется рассчитывать
индекс множественной корреляции?

матрица парных
коэффициентов корреляции;

На основе какой
матрицы рекомендуется рассчитывать
стандартизованные коэффициенты
регрессии?

матрица парных
коэффициентов корреляции;

На основе какой
матрицы можно рассчитать стандартные
ошибки коэффициентов регрессии?

матрица обратная
основной матрице системы линейных
уравнений.

Назовите
показатель, характеризующий тесноту
связи для НЕлинейных моделей регрессии?

индекс корреляции;

На основе каких
значений рассчитывают показатели
качества степенной и показательной
моделей регрессии?

а)
;
б)
;
в)
;
г)
;

а, б;

На основе каких
значений рассчитывают показатели
качества полинома 2-й степени и гиперболы?

а)
;
б)
;
в)
;
г)
;

в, г.

На основе чего
производится выбор оптимальной формы
уравнения регрессии?

на основе показателей
качества;

На основе какого
показателя можно сделать выводы о
структуре нелинейной взаимосвязи
переменных Y
и X?

коэффициент
эластичности.

На основе каких
показателей реализуется процедура
пошагового исключения объясняющих
переменных?

t-критерий,
стандартизованный коэффициент регрессии
;

На основе сравнения
каких показателей можно произвести
выбор тренда, наилучшим образом
описывающего имеющийся временной ряд?

показатели качества.

Наиболее
известным критерием обнаружения
автокорреляции остатков является…

критерий
Дарбина-Уотсона;

Общая дисперсия
служит для оценки влияния …

как учтенных
факторов, так и случайных воздействий;

Остаточная
дисперсия служит для оценки влияния …

случайных воздействий
на результативный признак;

Основным
требованием к факторам, включаемым в
модель множественной регрессии, является…

отсутствие тесной
взаимосвязи между факторными переменными;

Отсутствие
автокорреляции остатков предполагает,
что значения ______ не зависят друг от
друга.

остатков;

Относительно
количества факторов, включенных в
уравнение регрессии, различают…

простую и
множественную регрессии.

Оценки параметров,
найденные при помощи метода наименьших
квадратов, обладают свойствами
эффективности, состоятельности и
несмещенности, если условия Гаусса-Маркова…

выполняются;

Первое условие
Гаусса-Маркова говорит о том, что…

для всех наблюдений;

Плавно меняющаяся
компонента временного ряда, описывающая
чистое влияние долговременных факторов
– это…

тренд;

Показателем
качества нелинейного уравнения парной
регрессии является:

средняя ошибка
аппроксимации;

Показателем
качества нелинейного уравнения регрессии
является…

индекс детерминации;

Построена модель
парной регрессии зависимости предложения
от цены
.
Влияние случайных факторов на величину
предложения в этой модели учтено
посредством…

случайной величины
;

Построено
уравнение множественной регрессии
,
где Y
– выручка от реализации продукции; X₁
– инвестиции в основной капитал тыс.
руб.; Х₂
– затраты на оплату труда, млн. руб. Что
показывает параметр
?

с увеличением
инвестиций в основной капитал на 1
тыс.руб. и неизменном среднем уровне
затрат на оплату труда выручка от
реализации увеличится на 503 тыс. руб.

Построено
уравнение множественной регрессии в
стандартизованном масштабе
,
где Y
– выручка от реализации продукции; X₁
– инвестиции в основной капитал тыс.
руб.; Х₂
– затраты на оплату труда, млн. руб. Что
показывает параметр
?

с увеличением
фактора

на одно стандартное отклонение

уменьшится на 0,439 стандартных отклонений;

Построена
регрессионная модель зависимости
размера средней заработной платы
работников (тыс. руб.)

от величины выручки от реализации (млн.
руб.)

по предприятиям двух разных видов
экономической деятельности
.
Что в данном случае показывает параметр
?

средняя заработная
плата предприятий одного вида экономической
деятельности на

тыс. руб.
больше, чем средняя заработная плата
предприятий другого вида экономической
деятельности.

с увеличением
выручки от реализации на 1 млн. руб.
средняя заработная плата возрастает
на

тыс. руб.;

Последовательность
коэффициентов автокорреляции первого,
второго и т.д. порядков называется…

автокорреляционной
функцией;

Проводится
исследование зависимости выработки
работника предприятия от ряда факторов.
Примером качественной переменной в
данной модели будет являться _______
работника

образование.

Проводится
эконометрическое моделирование
зависимости объема продаж компании от
ряда факторов: Х₁
— цены на товар, Х₂
— степени известности торговой марки
фирмы, Х₃
— дохода потребителя, Х₄
— уровня интенсивности рекламной
деятельности (высокий уровень —
массированная реклама, средний уровень
— регулярно повторяющаяся, низкий уровень
— время от времени повторяющаяся).
Качественными переменными в модели
являются:

а) Х₂;
б) Х₃;
в) Х₁;
г) Х₄;

а, г;

Примерами
регрессий, нелинейных по переменным.
являются:

а)
;
б)
;
в)
;
г)
;

а, г;

Примерами
регрессий, нелинейных по оцениваемым
параметрам являются:

а)
;

б)
;

в)
;

г)
;

в, г;

При предварительном
анализе было доказано, что одна из парных
связей между объясняющими переменными

и

является линейной функциональной
зависимостью. О какой форме
мультиколлинеарности идет речь?

функциональная;

При предварительном
анализе было доказано, что одна из парных
связей между объясняющими переменными

и

является тесной корреляционной
зависимостью. О какой форме
мультиколлинеарности идет речь?

стохастическая;

При построении
мультипликативной модели теоретические
значения временного ряда рассчитываются
как…

T·S.

При изучении
причинно-следственных связей временных
рядов зачастую нарушается…

третье условие
Гаусса-Маркова;

При построении
аддитивной модели теоретические значения
временного ряда рассчитываются как…

T+S;

Расчетное значение
F-критерия
Фишера определятся как отношение …

факторной и
остаточной дисперсий;

Расчетное значение
t-критерия
Стьюдента определятся как отношение …

параметра уравнения
регрессии к его стандартной ошибке;

Свойство
взаимопогашаемости сезонных колебаний
для аддитивной модели заключается в
том, что …

их сумма должна
быть равна нулю;

Свойство
взаимопогашаемости сезонных колебаний
для мультипликативной модели заключается
в том, что …

их сумма должна
быть равна периодичности сезонных
колебаний;

Свойствами оценок
МНК являются…

эффективность,
состоятельность и несмещенность;

С помощью какого
метода можно построить уравнение
регрессии с неавтокоррелированными
остатками…

обобщенного МНК;

Структуру
временного ряда можно выявить с помощью
коэффициентов…

автокорреляции
уровней ряда;

Тесное взаимодействие
факторов эконометрической модели
означает, что …

факторы дублируют
влияние друг друга на результативный
признак.

Третье условие
Гаусса-Маркова говорит о том, что…

,
т.е.
.

Требованием к
уравнениям регрессии, параметры которых
можно найти при помощи МНК, является…

равенство нулю
среднего значения остатков;

Требованием к
уравнениям регрессии, параметры которых
можно найти при помощи МНК, является…

отсутствие
автокорреляции остатков;

Уровнем временного
ряда является…

значение временного
ряда в конкретный момент времени;

Устранение
сезонной компоненты при построении
аддитивной модели производится путем

вычитания
соответствующих значений сезонной
компоненты из исходных уровней ряда.

Устранение
сезонной компоненты при построении
мультипликативной модели производится
путем …

деления исходных
уровней ряда на соответствующие им
значения сезонной компоненты;

Условия
Гаусса-Маркова, основываются на поведении…

остатков.

Факторная
дисперсия служит для оценки влияния…

учтенных явно в
модели факторов.

Факторные
переменные уравнения множественной
регрессии, преобразованные из качественных
в количественные, называются…

Источник

Тема № 3. Фиктивные переменные

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 58, в базе представлено: 5

Вопрос № 3.1. Оригинальный порядковый номер: 3

Исходные значения фиктивных переменных предполагают _____ значения.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. одинаковые

2. количественно измеримые

3. качественные

4. нулевые

Вопрос № 3.2. Оригинальный порядковый номер: 5

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. уровень образования

2. семейное положение

3. доход

4. пол

Вопрос № 3.3. Оригинальный порядковый номер: 7

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ______ характера .

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. случайного

2. несущественного

3. качественного

4. количественного

Вопрос № 3.4. Оригинальный порядковый номер: 15

Фиктивными переменными могут быть…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. только зависимые переменные

2. только случайные факторы

3. как зависимая, так и объясняющие переменные

4. как объясняющие переменные, так и случайные факторы

Вопрос № 3.5. Оригинальный порядковый номер: 23

В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель могут быть включены переменные, отражающие ____ наблюдаемого признака

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. случайный характер

2. нулевые значения

3. качественные характеристики

4. количественные значения
Вопрос № 3.1. Оригинальный порядковый номер: 6

Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. аномальными

2. парными

3. фиктивными

4. множественными

Вопрос № 3.2. Оригинальный порядковый номер: 13

Модель, содержащая фиктивную переменную, относится к ______ модели .

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. оптимизационной

2. сетевой

3. регрессионной

4. фиктивной

Вопрос № 3.3. Оригинальный порядковый номер: 18

Фиктивная переменная является ____________ величиной.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. кусочно-непрерывной

2. случайной

3. дискретной

4. непрерывной

Вопрос № 3.4. Оригинальный порядковый номер: 43

Влияние фиктивной переменной наклона на регрессионную модель состоит в …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. устранении гетероскедастичности остатков

2. увеличении дисперсии оценок параметров

3. изменении коэффициента перед факторным признаком, взаимодействующим с качественной переменной

4. изменении величины свободного слагаемого

Вопрос № 3.5. Оригинальный порядковый номер: 55

Фиктивные переменные заменяют …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. случайные ошибки

2. количественные данные

3. качественные переменные

4. прогнозируемые значения
Вопрос № 3.1. Оригинальный порядковый номер: 0

Примерами фиктивных переменных могут служить:

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 2

1. возраст

2. пол

3. образование

4. доход

Вопрос № 3.2. Оригинальный порядковый номер: 6

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 2

1. экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении

2. качественные переменные, преобразованные в количественные

3. переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

4. количественные переменные

Вопрос № 3.3. Оригинальный порядковый номер: 7

Для учета действия на зависимую переменную факторов качественного характера (так называемых фиктивных переменных) последним могут присваиваться …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 2

1. цифровые метки

2. значения 0 и 1

3. несущественные значения

4. стоимостные значения

Вопрос № 3.4. Оригинальный порядковый номер: 8

Исследуется зависимость цены квартиры от ряда факторов: х₁ — жилой площади, х₂ — стоимости квадратного метра жилья, х₃ — расположения квартиры относительно углов дома (угловая или не угловая), х₄ – расположения квартиры на этаже (первый этаж, последний этаж, не первый и не последний этаж). Фиктивными переменными в модели являются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 2

1. х₃

2. х₁

3. х₄

4. х₂

Вопрос № 3.5. Оригинальный порядковый номер: 11

Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов: х₁ – цены на товар, х₂ – степени известности торговой марки фирмы, х₃ – дохода потребителя, х₄ – уровня интенсивности рекламной деятельности (высокий уровень – массированная реклама; средний уровень – регулярно повторяющаяся; низкий уровень – время от времени повторяющаяся). Фиктивными переменными в модели не являются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 2

1. х₁

2. х₂

3. х₃

4. х₄

Тема № 4. Линейное уравнение множественной регрессии

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 61, в базе представлено: 5

Вопрос № 4.1. Оригинальный порядковый номер: 13

Укажите правильный вариант ответа относительно числа зависимых переменных, включаемых в уравнение регрессии:

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. несколько переменных

2. количество зависимых переменных равно количеству независимых

3. только одна переменная

4. в парной регрессии одна зависимая переменная, во множественной – несколько зависимых переменных

Вопрос № 4.2. Оригинальный порядковый номер: 17

Частное уравнение регрессии характеризует…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. силу воздействия фактора на результат при положительных значениях других факторов

2. наличие или отсутствие мультиколлинеарности факторов

3. изолированное влияние фактора на результат при средних значениях других факторов

4. изолированное влияние фактора на результат при нулевых значениях других факторов

Вопрос № 4.3. Оригинальный порядковый номер: 19

В эконометрическую модель множественной регрессии необходимо включить факторы, оказывающие ________ влияние на исследуемый показатель.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. случайное

2. детерминированное

3. существенное

4. несущественное

Вопрос № 4.4. Оригинальный порядковый номер: 21

В эконометрической модели среднее изменение результата при изменении фактора на 1 ед. измерения характеризуется с помощью коэффициента …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. детерминации

2. автокорреляции

3. регрессии

4. корреляции

Вопрос № 4.5. Оригинальный порядковый номер: 53

В случае включения в модель переменной, которая не должна присутствовать в уравнении, как правило, происходит увеличение …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. F-критерия Фишера

2. коэффициента множественной корреляции

3. стандартных ошибок

4. коэффициента детерминации
Вопрос № 4.1. Оригинальный порядковый номер: 7

Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + е. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. 1200 р.

2. 1200 млн. р.

3. 0,003 р.

4. 0,003 млн. р.

Вопрос № 4.2. Оригинальный порядковый номер: 10

В стандартизованном уравнении свободный член …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. равен коэффициенту множественной корреляции

2. равен коэффициенту множественной детерминации

3. отсутствует

4. равен 1

Вопрос № 4.3. Оригинальный порядковый номер: 11

В уравнении регрессии Y = a+bx+е зависимая переменная обозначается буквой …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. a

2. b

3. Y

4. x

Вопрос № 4.4. Оригинальный порядковый номер: 12

В уравнении регрессии Y = a+bx+е независимая переменная обозначается буквой …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. a

2. b

3. x

4. Y

Вопрос № 4.5. Оригинальный порядковый номер: 26

В линейном уравнении множественной регрессии величина у является

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. постоянной величиной

2. случайной величиной

3. зависимой переменной

4. независимой переменной
Вопрос № 4.1. Оригинальный порядковый номер: 3

В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. параметра a

2. параметра b

3. переменной х

4. величины

Вопрос № 4.2. Оригинальный порядковый номер: 8

В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. стандартизованные параметры

2. исходные переменные y, x₁, x₂,…,x_p

3. средние значения исходных переменных

4. стандартизованные переменные

Вопрос № 4.3. Оригинальный порядковый номер: 32

В стандартизованном уравнении стандартизованным коэффициентом является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

Вопрос № 4.4. Оригинальный порядковый номер: 34

На основе линейного уравнения множественной регрессии получены уравнения регрессии

которые называются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. стандартизированными

2. рекурсивными

3. частными

4. нелинейными

Вопрос № 4.5. Оригинальный порядковый номер: 51

В линейной модели множественной регрессии рассматриваются только ____ функции регрессии

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов — 1

1. линейные

2. степенные

3. квадратичные

4. показательные

Источник

Данная работа посвящена статистическому исследованию и прогнозированию объемов продаж крупной компании на FMCG рынке России.
С помощью кластерного анализа все регионы были разделены на две группы: регионы с высокоразвитым и менее развитым рынком розничной торговли. Регрессионный анализ в выделенных кластерах показал, что рассматриваемые группы обладают разными факторами, влияющими на объемы продаж товара: в регионах с менее развитой розничной торговлей ключевым детерминантом роста продаж является увеличение дистрибуции товара, а для высокоразвитых регионов значимым оказалось расширение ассортимента исследуемого продукта. Кроме того, была обнаружена пространственная взаимозависимость объемов продаж между соседними регионами.
Анализ временных рядов позволил построить высококачественные модели прогнозирования продаж: модель Хольта — Уинтерса и авторегрессионную модель распределенных лагов. По итогам интерпретации модели коррекции ошибок был сделан вывод о том, что наличие скидки на товар увеличивает средний объем продаж в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном периоде ведет к снижению объема продаж.
Таким образом, изученные взаимозависимости могут быть использованы для улучшения качества прогнозирования, а также для создания эффективной маркетинговой стратегии исследуемой FMCG компании.

Источник